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Ohne Zweifel ist „Künstliche Intelligenz“ (KI) die Zauberformel der letzten zwei Jahre. Kein Wunder, dass die KI seit einiger Zeit auch die Finanzindustrie erreicht hat und dort zur digitalen Transformation beiträgt. Eine der faszinierendsten Anwendungen der KI-Technologien und -Methoden liegt in der Möglichkeit, Indizes mithilfe von KI-Modellen zusammenzustellen. Dieser Ansatz verspricht eine effizientere und präzisere Indexgestaltung.

Passive Investitionsprodukte, basieren auf einem Wertpapierindex und bilden dessen Wertentwicklung ab. Traditionell werden die Auswahlkriterien für Indizes bei Aufsatz einmalig von Experten und Finanzanalysten festgelegt und bleiben über die Zeit unverändert. Diese Kriterien, wie Marktkapitalisierung und Branchenzugehörigkeit, bestimmen, welche Unternehmen in den Index aufgenommen werden. Obwohl diese Methode über Jahrzehnte hinweg funktioniert hat, unterliegt sie gewissen Einschränkungen durch begrenzt zur Verfügung stehende Unternehmensdaten und sich ändernde Marktbedingungen.

Demgegenüber stehen aktiv gemanagte Investitionsprodukte, die zwar dynamisch das Marktgeschehen verfolgen, aber dessen Umsetzung meist durch einen Portfoliomanager ausgeführt wird und dadurch aufwendig und kostenintensiv ist.

LIXX bietet ihren Kunden nun eine Lösung, die beide Bedürfnisse erfüllt: eine dynamischere Indexstrategie, die kostengünstig ist, da sie auf Regeln basiert und ohne Beteiligung eines aktiven Portfolio-Managers umgesetzt werden kann.

Soll ein Index beispielsweise das Konsumverhalten der Millenials und Gen Z abbilden, werden mit der klassischen Methode mit einiger Wahrscheinlichkeit nur die großen Unternehmen gefunden, die erfolgreich Produkte und Dienstleistungen für diese Generationen anbieten. Weil aber gerade im B2C-Bereich Trends schnell wechseln und neue vielversprechende Anbieter innerhalb kurzer Zeit von der Zielgruppe bevorzugt werden, reichen die bekannten Methode der Zusammenstellung von Indizes nicht aus.

Hier kommt die KI ins Spiel. KI-Algorithmen können große Mengen von Unternehmensdaten analysieren, darunter Finanzberichte, Unternehmensnachrichten, Marktstimmung. Durch die Verwendung fortschrittlicher maschineller Lernmodelle können diese Algorithmen Muster und Trends in den Daten identifizieren, die von menschlichen Analysten möglicherweise übersehen werden. Genau das leisten die KI-Modelle, die von FinScience, einer Tochter der Datrix-Gruppe, für diesen Zweck angeboten werden.

In einem von KI-Algorithmen kontinuierlich ausgewerteten Big-Data-Bestand, bestehend aus rund 1,5 Millionen Textelementen aus gut 35.000 verschiedenen Datenquellen, erkennt dieses FinScience-Modell Trends, die selbst erfahrensten Finanzanalysten oft verborgen bleiben. Beobachtet und dynamisch ausgewertet werden nicht nur die üblichen Informationen, sondern auch Medienberichte, die mit Finanznachrichten in der Regel nichts zu tun haben. Hierbei hat FinScience seit über fünf Jahren einen starken Fokus auf die Datenqualität und ihre Eignung im Hinblick auf den Investmentkontext gelegt.

Darüber hinaus können KI-Algorithmen bei der Konstruktion von Indizes komplexe Beziehungen zwischen verschiedenen Unternehmen und Branchen berücksichtigen. Dies ermöglicht eine dynamischere Indexzusammensetzung, die auf der Grundlage von Faktoren wie Korrelationen, Wechselwirkungen und Risiko-Rendite-Profilen optimiert wird.

LIXX-Kunden können nun mit Hilfe der FinScience-KI Indizes zu Themen und Marktbereichen erstellen lassen, die zuvor oft zu diffus erschienen, um die richtigen Wertpapiere auswählen zu können. LIXX bietet Kunden, die eigene Indizes auflegen und zugehörige Finanzprodukte emittieren wollen, damit eine weitere Möglichkeit für die Zusammenstellung.

Die insgesamt fünf mithilfe des FinScience-KI-Modells beispielhaft zusammengestellten Indizes sind also das Ergebnis einer sorgfältigen Analyse von rund 1,5 Millionen Textdaten, die aus etwa 35.000 Quellen wie Unternehmensberichten, Nachrichten, Foren und vertikalen Websites stammen. Diese Indizes sind Ergebnis einer innovativen Herangehensweise, die darauf abzielt, Investoren eine neue und einzigartige Perspektive auf Trends und Themen zu bieten, die sich in unterschiedlichen Märkten dynamisch entwickeln.

Die fünf KI-Indizes sind:

• Finance & Banking of the Future Index (ISIN DE000A400A10)
• Agritech and Sustainable Agriculture Index (ISIN DE000A402WK1)
• Decarbonization Index (ISIN DE000A41C2L)
• Deep Learning Leaders Index (ISIN DE000A41C2M9)
• Stocks for the new Generations Index (ISIN DE000A41C2K3)

 

Über FinScience: FinScience ist das Fintech-Unternehmen der Datrix-Gruppe, das von ehemaligen Führungskräften bei Google und Experten für KI und Finanzen gegründet wurde. Aus der Verschmelzung dieser beiden Welten entstehen die Lösungen von FinScience für das Investment-Ökosystem. Im Mittelpunkt der Mission von FinScience steht der strategische Einsatz von KI-gesteuerten Daten und Algorithmen, um die Nuancen der Investitionslandschaft zu verbessern und Finanzinstitute und Analysten in die Lage zu versetzen, fundierte, datengestützte Investitionsentscheidungen zu treffen.